Сообщение WM_DESTROY посылается окну перед его уничтожением, но после того, как оно исчезнет с экрана. Окно получает данное сообщение через функцию обратного вызова WindowProc
Возвращаемое значение
Сообщение WM_DESTROY возвращает 0, если окно обработало данное сообщение